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塞万提斯自己穷困不堪，又多次受到打击和迫害，但这些都没有改变他那主持正义、好打抱不平的天性。1592年10月，他的上级征粮官伊松萨被无端牵涉到一个下级征粮员违法征粮的案件中，这件事本来与伊松萨无关，但他很有钱。办案的人想把伊松萨拖进案中，趁机敲诈他一笔钱。不明世故的塞万提斯却对这种无端陷害义愤不平，他特意赶到马德里，上书国王，以自己的名誉担保征粮官清白无辜。他的申诉没有起到积极作用，反而牵连了自己，使他陷入扯不清、道不白的境地。第二年伊松萨就病故了。然而过了五、六年，塞万提斯仍被纠缠在这件案子的调查中。
1594年，西班牙撤销了设在塞维利亚的征粮机构。塞万提斯经人介绍又找了一个收税员的差事，其任务是收齐地方上积欠的税款，这也是一件吃力不讨好的营生，但万般无奈的塞万提斯只为糊口，也就顾不了那么多了，可是没想到他还是出了岔子。这年底，他奉命到安达鲁西亚一带征收税款，收齐了一笔据说有七千四百里耳的税款。为了安全起见，他将款子存入一家银行，谁知不久这家银行就破产倒闭了，银行老板也畏罪潜逃。这下可苦了塞万提斯，他费尽千辛万苦，才从银行被查封的资财里取回一小部分税款，可是还有一大笔税款，他哪里赔得起呀？他只好托人求情，好说歹说才被允许缓期偿还，但就此背上了沉重的包袱，一直遭到政府的催逼追索而不得安宁。直到1597年9月他还没有彻底缴清税款，税务机关再也不听他的辩解，以“亏欠公款”的罪名将他关进了塞维利亚监狱，他在监狱过了三个月的囚徒生活，才被释放。1602年，他又因“帐目不清”的罪名而再次入狱。据说，他的《堂吉诃德》就是这一次在狱中开始构思的。出狱后，他被革除了公职，从此结束了他长达15年的收粮、收税生涯。
塞万提斯在当征粮员和收税员的这一时期，是为糊口而风尘仆仆地奔走于各地的时期，也是他理想破灭、思想观念发生较大转变的时期。在这一段艰苦而充满厄运的生活中，他深刻体会到了西班牙在貌似强盛的光环笼罩下的污秽丑恶的社会现实，看到了生活在社会底层的贫民百姓的不幸和辛酸，从而对黑暗的专制制度和这一制度的帮凶与维护者的上层贵族、僧侣们产生了强烈的愤慨和厌恶。这一时期他无暇从事心爱的文学创作，但也写了不少的诗。从前后期的诗歌中，我们可以看到他青年时期豪迈的爱国热情已逐渐转变为对黑暗专制社会的辛辣讽刺。1588年，西班牙的“无敌舰队”远征英国，在英吉利海峡几乎全军覆没。满怀爱国主义热情的塞万提斯竟不相信这一事实，他写了两首十四行诗，热情赞美“无敌舰队”。在第一首诗中，他呼吁“光荣之神”：“快些展开你迅捷的翅膀
冲破北方密集的多雾的山峰
粉碎那传递着不幸消息的喃喃低语
驱散黑暗，带来光明”
在第二首诗中，塞万提斯呼吁西班牙人民奋勇杀敌，他认为“无敌舰队”的失败不过是暂时的退却，就象斗牛场上公牛在准备进攻时先向后躲闪一下的策略，他恳请国王重整兵马，“继续前进吧，我们的国王腓力普……”塞万提斯仍然牢记着勒邦多海战的荣耀，对西班牙的威力深信不疑，反映了他浓烈的忠君爱国思想。
大概是 1592年那次吃官司之后，命运多舛的塞万提斯终于开始认清现实，颠沛流漓的生活击碎了他多彩的幻想，黑暗残暴的统治激起了他的愤懑。1596年，他写了一首题为《梅迪西纳公爵上任记》的十四行诗，讽刺了当时军队统帅梅迪西纳公爵在英军进犯时张惶失措、敌人退却时才大摇大摆地进城的丑态。1598年，他写了《在塞维利亚大教堂里·腓力普二世的灵台前》，讽刺僧侣、教会利用国王葬礼纵情铺张的行为。这首诗以诙谐地口吻描绘了一名士兵站在灵柩台前目瞪口呆的神情。士兵对这座灵柩台奢侈豪华的情景佩服得五体投地。他打赌说，死者见了这样稀有的排场，一定宁愿放弃在天国的永恒欢乐而回到人间。这首诗在民间流传很广，后来被作为一件文坛逸事载入塞维利亚市的地方志。塞万提斯自己也很喜欢这首诗，他在《巴尔纳索神山游记》里说，“这首诗是我的作品的光荣”。由此也可见作者思想感情的剧烈变化。
辉煌与潦倒的晚年
1603年塞万提斯失去公职之后直到他去世，是他生活中最穷困最为潦倒的时期，也是他文学创作最富有成果最为辉煌的时期。塞万提斯失去公职也就失去了他生活收入的唯一来源，虽然他有时间从事他热爱的文学创作事业，但仅靠卖文是无法糊口的。为了谋生，这一时期，他也干过许多穷人才干的活，他当过中间人，沿街贩卖过布匹，替别人跑腿，甚至为卖唱的乞丐编写过歌词等。据说，1603年塞万提斯全家曾迁居到瓦雅多利德，因为这时腓力普三世也将其宫廷搬到了该市。如果这一说法属实，那么塞万提斯一家（包括他父亲老罗德里戈）为什么总爱跟着宫廷跑倒是个谜！或许是因为他们全家都忠君爱国？或许是宫廷所在地差事好找些吧？无论怎样，塞万提斯迁到瓦雅多利德并没有什么好日子过。他们全家住在当时的拉斯托洛街的一个小小的公寓里，这条街在当时也算是城里最“下等”的地方了。他家里至少有五、六个女人和他住在一起，他的妻子、姊妹、亲戚和他的女儿等，她们整天在他的书桌旁走来走去，因为他的书屋是个“过堂屋”。这套小公寓的下面是一家最下等的小酒店，时常有猜拳、打架的吵闹声，加上劣等酒的刺鼻气味；这间房子的上面，有人说是一家妓院，半夜三更笑声、闹声、皮靴声不断；更为糟糕的是从他房下的小酒店到房上的妓院只有一道扶梯，而这扶梯恰好又要穿过塞万提斯的“书房”。所以塞万提斯这时从事文学创作，无异于在马路摊上写作。
总之，我们可以断言的是，塞万提斯这时候穷得不得了，而且他的杰作《堂吉诃德》也正是在这时写成的。塞万提斯自己说这部书是“监牢里诞生的孩子”，有人认为这是一种比喻，有人认为确是狱中开始构思的。于是，关于这部中的创作过程也有种种不同的传说。其中一种传说是十分有趣的：
大约在 1602年，塞万提斯来到拉·曼却地区最偏僻荒凉的小镇阿加马西亚收粮，得罪了当地的一家豪绅，被这位豪绅扣押在当地人称为“梅德拉诺府”这座房子的地窖里。塞万提斯无法忍受这种虐待，便写信给他的亲戚胡安·贝尔纳斯·萨阿维德拉求救。他在信中说：“我在这间牢房里，或者不如说在这个洞穴里过了漫长的日日夜夜，已使我精疲力竭。”据说他被救出后不久，就决定写部小说，对欺凌他的人进行报复。到现在阿加马西亚当地的农民还相信这个传说，他们常给外地游客指出“监禁过塞万提斯”的那座“梅德拉诺府”。这个镇上有一座教堂，墙上挂着一幅圣母向一个五十多岁的老绅士和一个年轻妇女显迹的宗教画。画像下面有题词，说明这个老绅士是当地的一个富户，那个妇女是他的外甥女。这位老绅士患了多年的精神病，1601年圣马太节前夕，圣母突然向他显身，治好了他的病，因此他请人画下这幅显迹圣像，向圣母还愿。画像上的绅士高颧骨、尖下巴，两撇八字胡。就年龄和相貌来说，与塞万提斯笔下的堂吉诃德有些相仿。据说就是他把塞万提斯扣押起来的。现在这座教堂和这幅画像也成了阿加马西亚镇居民热心给游客指点观赏的当地景物。
无论这一传说的真实性如何，塞万提斯的《堂吉诃德》是他几十年各种人生体验的悲愤结晶，这是确定无疑的。
1604年9月26日，塞万提斯兴致勃勃地冲回家对家人说，有位叫罗伯斯的出版商巳经答应出版他的新作了。尽管塞万提斯得到的顶多不过是千把个里耳，但又穷又老的塞万提斯和他的家人却十分兴奋，他们已经有好久没见到整千的钱了。塞万提斯自己对这部新作的前景并不十分乐观，至于那位出版商自然认为这种逗乐的“骑士文学”大概不见得有多大销路。不料，1605年1月《堂吉诃德》出版后立即引起了轰动，一年之内马德里再版修订本一次，卡斯提拉重版四次，里斯本出现三种翻版。在塞万提斯逝世前，《堂吉诃德》第一部在西班牙、葡萄牙、英国和法国等地出了十几版，总印数不下一万五千册。这在当时识字人不多的情况下，的确是个不小的数字。出版商的腰包装满了，但塞万提斯依旧很穷。在《堂吉诃德》畅销之后，那位出版商罗伯斯曾借给塞万提斯四百五十里耳，名义上是借，实际上是赠送，因为这个钱数不过是出版商赢利的一个小头而已。
塞万提斯出书后，不仅经济上没多大改观，反而横祸不断。1605年6月的一个晚上，在塞万提斯所住的街道上，有一个行为放荡的贵族青年被人刺伤了，刺客逃走。塞万提斯听到呼喊声，就赶到出事地点，他看那人伤势很重，便与家人将伤者抬到自己的屋，由他妹妹仔细看护。不料，这位贵族子弟因失血过多死了。于是这位“吉诃德先生”的创造者正象吉诃德似的“行了侠”却惹了祸。地方法官以涉嫌杀人的罪名，将他全家一齐收进监牢。虽然过了不久，因为证据不足，他们被无罪释放了，但这件事给他心灵上造成的创伤和给他全家名誉上带来的损害却是难以估量的。
塞万提斯除了忍受生活的贫困、社会的不公外，还得承受家庭的不幸。他的父母很早就病故了。1600年，和他一起出生入死的弟弟罗德里戈也在国外战死。1609年，长期守寡的老姐姐也在贫病交加中死去。但是塞万提斯以坚强的意志承受了这一切。个人的痛苦和家庭的不幸只能增强他战胜和改变这丑恶社会的决心。他以笔为武器，喜笑怒骂，讽刺、揭露这“黑铁时代”的罪恶面目，热情呼唤、赞美人文主义的美好社会理想。这一时期是他创作力最为旺盛的时期。他早年光辉的战斗经历和俘囚生涯、做征粮员和收税员的屈辱生活以及长期在马德里、塞维利亚、瓦雅多利德等地下层社会生活的见闻，使他拥有丰富的人生经验，能够洞悉社会的本质，把握各种人物复杂的心理状态，从而奠定了他创造不朽作品的雄厚基础。
1610年，他的恩主雷莫斯伯爵（平时经常资助他，塞万提斯也多次把自己的作品献给他）担任那不勒斯的总督，塞万提斯也曾一度想追随他去，虽然这时他有了一定的名气，但依然贫困得活不下去，所以还想去谋求个职位。但最终塞万提斯拒绝了这种诱惑，转为潜心地从事创作。1613年，他终于出版具有独特风格的短篇小说集《训诫小说集》，这部新作虽然不能与《堂吉诃德》比，但却显示了塞万提斯独特的文艺天才。1614，他写出了长诗《巴尔纳索神山游记》，在他的诗中，这篇算是最好的。同时他还在全力准备出版《尚未上演的八出喜剧和八出幕间短剧》。至于人们翘首以待的《堂吉诃德》第二部至今快十年了，尚未最后完成。塞万提斯也多次答应读者尽快写出第二部，1613年他在《训诫小说集》的前言中又预告说，“不久以后，您将看到堂·吉诃德的冒险和桑丘·潘沙的幽默的续篇。”然而，就在塞万提斯按部就班地埋头写作时，一件料想不到的事使他顿受刺激。
1614年夏，忽然有一位自称阿隆索·斐尔南德斯·台·阿维拉尼达（AlonsoFernandez de Avellaneda）的人，在西班牙东北部的塔拉果纳（Tarragona）城出版了一部 《堂吉诃德》续集。这部作品竭力丑化堂吉诃德和他的随从桑丘·潘沙的形象，把为骑士理想而献身的疯癫骑士堂吉诃德写成只善于吹牛的粗俗人物，说他后来抛弃了心上人杜尔西内娅，最后被关进了疯人院；而桑丘则是一个愚蠢、下流、毫无风趣的酒鬼，整个故事情节也令人作呕。该书作者还在序言中对塞万提斯进行了恶意的辱骂和人身攻击。他说塞万提斯是一个“心怀妒羡、爱发牢骚”“背地诽谤人的坏家伙”，是个“坐过牢的囚犯”，讥笑他老，是个残废“只有一只手”，做公务员时“亏空公款”。这一来，激怒了塞万提斯，使他务必要在短时间内出版《堂吉诃德》第二部。为了揭穿伪作者的谎言，塞万提斯改变了他在第一部中预告的“堂吉诃德第三次出门到了萨拉果萨”的